Revista internacional de inteligencia de enjambre y computación evolutiva

Abstracto

Optimización de búsqueda de Cuckoo para la fijación de precios de opciones de Black Scholes

Manas Shah

El modelo de valoración de opciones de Black Scholes es uno de los conceptos más importantes en el mundo moderno de las finanzas computacionales. Sin embargo, su uso práctico puede ser complicado, ya que se debe estimar uno de los parámetros de entrada: la volatilidad implícita del valor subyacente. Cuanto más precisos sean los valores estimados, más precisas serán las estimaciones correspondientes de los precios teóricos de las opciones. Aquí, presentamos un nuevo modelo basado en la optimización de búsqueda de cuco (CS) que encuentra estimaciones más precisas de la volatilidad implícita que la optimización de enjambre de partículas (PSO) y el algoritmo genético (GA).