Revista internacional de inteligencia de enjambre y computación evolutiva

Abstracto

El modelo de datos reales construido mediante movimiento browniano fraccional

Valeria Bondarenko y Víctor Bondarenko

En este artículo se investigan las propiedades del movimiento browniano fraccional como un proceso básico de los modelos de series temporales estocásticas. Se fundamenta un nuevo método de estimación del exponente de Hurst. El modelo estocástico representa un análisis de series temporales en forma de incrementos convertidos en movimiento browniano fraccional. El método de verificación de la adecuación de los modelos propuestos. Los resultados de la investigación se implementan en software para la simulación y el análisis de datos temporales.