Revista internacional de inteligencia de enjambre y computación evolutiva

Abstracto

Caos estocástico acoplado y turbulencia multifractal en un mercado financiero artificial

criticidad organizada; modelos coevolutivos*

Se presenta un modelo de caos estocástico de dinámica especulativa financiera adaptativa y se demuestra que captura varias características clave de la turbulencia financiera real, incluyendo la escala de ley de potencia en la distribución de retornos logarítmicos al cuadrado, firmas espectrales 1/f y escalamiento multifractal; el modelo se expande a un mercado financiero artificial de múltiples activos, lo que conduce a un modelo de caos estocástico acoplado de dinámica especulativa financiera, que muestra evidencia de turbulencia financiera macroscópica, con exceso de curtosis, firmas de ley de potencia, escalamiento multifractal en el nivel de campo medio, así como una relación entre la sincronización dinámica y la dinámica de volatilidad financiera. Se abordan las implicaciones para la teoría financiera y las aplicaciones de los modelos de caos estocástico acoplados para modelar dinámicas financieras coevolutivas complejas.